New Master Thesis on Exotic Derivatives and Deep Learning

This Master thesis investigates the use of Artificial Neural Networks (ANNs)for calculating present values, Value-at-Risk and Expected Shortfall of options, both European call options and more complex rainbow options.

2018-05-28 Finanskontakt News

Algorithmica and KTH arranges the 14th annual Finanskontakt event (in swedish)

För fjortonde året i rad arrangerar Algorithmica eventet Finanskontakt tillsammans med KTH. Årets Finanskontakt har kvantitativ analys som tema, och från Danske Bank kommer Susanne Perneby som berättar om livet som räntekvantare. Därefter kommer Max Nyström Winsa från Lynx Asset Management för att ge en introduktion till hur trendföljande stategier fungerar.

2016-04-05 Event Calender Finanskontakt News

Algorithmica and KTH arranges the 11th annual Finanskontakt event (in swedish)

För elfte året i rad arrangerar Algorithmica eventet Finanskontakt tillsammans med KTH. Årets Finanskontakt har rubriken Högfrekvenshandel i teori och praktik. Från Orc Software kommer CTO Joakim Dahlstedt för att berätta om hur man som mjukvaruutvecklare ser på det här aktuella ämnet. Därefter kommer Claes Cramer från Algorism Arts att fundera över hur teori och praktik möts vid utvecklingen av effektiva handelsalgoritmer.

2011-11-07 Event Calender Finanskontakt News

Categories

Labels

Archive